「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---028

2859.　増減法について　足塚道雄　2004/03/28 (日) 13:28
└2862.　Re: 増減法について　青木繁伸　2004/03/28 (日) 16:51

2859.　増減法について　足塚道雄　　2004/03/28 (日) 13:28

現在，重回帰分析を行っていますが，増減法によって，独立変数を取り込んでいってますが，重回帰式の良さを，寄与率を見て判断しています。この判断は正しいのでしょうか？ほかに判断材料となるものがあれば教えてください。どうぞよろしくお願いします。

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2862.　Re: 増減法について　青木繁伸　　2004/03/28 (日) 16:51

> 重回帰式の良さを，寄与率を見て判断しています。この判断は正しいのでしょうか？ほかに判断材料となるものがあれば教えてください。

寄与率というのは R^2 （重相関係数の二乗またの名を決定係数）でしょうか。
独立変数の個数が多くなるとどんどん大きくなるので，自由度を調整した重相関係数の二乗というのが勧められると思います。AIC も（結局は同じになる？）。

さらに，自動的な変数選択を非難する方も多いので，理論的に考えて必要な独立変数を用いるのが，最終的には望まれるのかもしれませんね。

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