「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---028

2850.　モンテカルロシミュレーション　御大　2004/03/26 (金) 17:26
└2851.　Re: モンテカルロシミュレーション　ひの　2004/03/26 (金) 23:07

2850.　モンテカルロシミュレーション　御大　　2004/03/26 (金) 17:26

はじめまして。御大といいます。
仕事で難しい質問をされて回答に窮しています。
皆様にお助けいただければ幸甚です。

現在，モンテカルロ・シミュレーションを利用して「ポートフォリオ運用を行った場合に，X年後の予定資産額を下回る確率がどの程度になるか？」を検証しています。
このとき，「ポートフォリオの期待収益率」と「X年後の予定資産額を計算するための予定利率」とを同率に設定しても，X年後の予定資産額を下回る確率が50％丁度にならないのは何故なのでしょうか？
正規分布を前提としているので，中心値（＝期待収益率）の時の確率は50％になるように思えるのですが。。。
みなさん，教えてください。

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2851.　Re: モンテカルロシミュレーション　ひの　　2004/03/26 (金) 23:07

原因として思いつくものを3つ。

（1）モンテカルロシミュレーションなんだから正確な値が出ないのは当たり前。
（2）プログラムミス
（3）収益率の分布を正規分布にしているのが間違い

（1）はないと思いますが，念のため。（2）はこちらでは確かめようがない。（3）については対数正規分布にすべきだと思いますがいかがでしょうか？

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