★ non-nestedのfitness比較 ★

2681. non-nestedのfitness比較 obi 2004/03/08 (月) 17:58


2681. non-nestedのfitness比較 obi  2004/03/08 (月) 17:58
Non-nested model の説明力を比較する場合,しばしば,Vuong testが利用されるようです。
Vuong(1989), Likelihood tatio tests for model selection and non-nested hypotheses, Econometrica vol. 57, No. 2, 307-333.
ここで紹介されているzがN(0,1)に従うことから,モデルの説明力の差の有意性を検定する方法です。

しかし,私の力量では難しく,よく理解できません。
どなたか,stataなどの汎用ソフトで利用できる方法をご存じでしたら,教えてください。
よろしくお願いします。


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