「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---025

★ 時差相関分析 ★

278.　時差相関分析　FR　2003/07/07 (月) 18:05
└281.　Re: 時差相関分析　青木繁伸　2003/07/07 (月) 18:29
　└289.　Re^2: 時差相関分析　FR　2003/07/08 (火) 19:44

278.　時差相関分析　FR　　2003/07/07 (月) 18:05

時差相関分析とはどのようにすればいいのでしょうか?

例えば，EXCELでいえばA列とB列にそれぞれ時系列データが格納されているとして，片方の列のセルを，ラグの数だけ（上または下に）全てずらして相関係数を取ればいいような事を書いてあるサイトもありましたが，本当にそれでいいのでしょうか?

どうかお教えください。

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281.　Re: 時差相関分析　青木繁伸　　2003/07/07 (月) 18:29

> 例えば，EXCELでいえばA列とB列にそれぞれ時系列データが格納されているとして，片方の列のセルを，ラグの数だけ（上または下に）全てずらして相関係数を取ればいいような事を書いてあるサイトもありましたが，本当にそれでいいのでしょうか?

たぶんそれは正しい定義ではないでしょう。
東大出版会の「自然科学の統計学」では，分子は，ずらした結果，対応のあるデータ対での共変動ですが，分母は全データの変動です（対応するデータ数で割って分散にしてから比を取るとこの定義とは違ってきますね）。

でも，一般的にはデータの個数が大きいので，分子分母共に対のあるデータだけを使って相関係数を計算したものとそんなに大きな違いはない（ことが多い）。

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289.　Re^2: 時差相関分析　FR　　2003/07/08 (火) 19:44

回答いただきありがとうございます。

参考文献まで教えていただきましたので，さっそく参照してみようと思います。

それでは，重ねて御礼申し上げます。

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