184. 独立変数の制約と回帰モデル 藤 2003/06/19 (木) 16:11
私は，以下が普遍的に成り立つと帰結したのですが，間違っているでしょうか.
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次式のような多変量回帰モデル(VAR等も含む)があり，βの推定量\hat{β}が得られている.
Y = βX + u (Y:従属変数,β:係数行列,X:独立変数,u:誤差項)
ここで，Xに含まれる任意の要素 x_i に a < x_i < b (a,bは任意の定数.ただしa<b)という制約を加えても，\hat{β}が持つ不偏性と一致性に関する性質は影響を受けない.
（つまり，制約を加える前に普遍性を持っていなければ加えた後も普遍性は持たない.逆に，元々普遍性を持っていたなら制約を課しても普遍性をもつ.一致性についても同様）
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