「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---025

★ ＞インパルス反応分析 ★

10.　＞インパルス反応分析　元サムライ名物学生　2003/05/25 (日) 07:53
└15.　Re: ＞インパルス反応分析　大隈　2003/05/26 (月) 13:49
　└17.　Re^2: ＞インパルス反応分析　青木繁伸　2003/05/26 (月) 21:14
　　└18.　Re^3: ＞インパルス反応分析　大隈　2003/05/27 (火) 14:36

10.　＞インパルス反応分析　元サムライ名物学生　　2003/05/25 (日) 07:53

お尋ねのVARs分析における変数の順序と選択の問題ですが，まずもって，「インパルス分析」とは他の変数要因から独立なショックの影響を通常グラフをもって分析するものです。「グレンジャー因果性」とはグレンジャーの意味での波及状況を見るものです。前者は，Cholesky分解の際に変数の順番によって若干結果が変化します。後者は，その変数のラグ項すべてを除いたものをF検定をするものであって変数の順序はまったく関係はありません。Simsはいろいろいっておりますが，1対1の関係を見るのであればSims の検定というバージョンもあります。ここで，その変数を含めるか否かを分析するものとしてはブロック外生性の検定があります。よく，グレンジャー因果性の検定でもって変数採択の可否をきめる論文もありますが，このブロック外生性の検定でもやってみてください。なお，変数の順序は，例えばマクロ経済での議論でリカーディアンと非リカーディアンの考えをあらわすのに変数の順序が異なるなど，先行論文の意図するところに大きく依存するところがあります。もし，replicateする論文やレポートが存在するのならば，その変数の順序でやってみるべきです。

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15.　Re: ＞インパルス反応分析　大隈　　2003/05/26 (月) 13:49

いつもご丁寧な回答をいただき，いたみ入ります。

ようするに，インパルス反応分析におけるVARモデル検定の変数順序は，
> グランジャーの因果性テストでa←bという因果関係が認められたとき，{b,a}という順番に並べる
というようなものではない，と理解しました。

いただいた回答の中で「Simsの検定」というのだけがわかりませんでしたが，これは彼の論文を直接あたって調べてみたいと思います。

では，本当にありがとうございました。

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17.　Re^2: ＞インパルス反応分析　青木繁伸　　2003/05/26 (月) 21:14

個人的に以下のようなコメントをいただきましたので，紹介しておきます。
--- 引用開始
VARモデルのインパルス応答反応は，VARモデルのVMA（無限）表現から導かれますが，VMAモデルにおける因果性とGrangerの因果性は完全に対応しているわけではありません。変数の順番の選択は，分析者の主観によりますが，順番を変えただけで結果がまったく変わってしまうような分析（変数選択）は，あまり意味がないのではないでしょうか。

質問された方の「Sims(1980)などでは「瞬時点内において，より原因となりやすそうな変数の順番に並べる」事が提唱されているそうですが」
は山本（1988）『経済の時系列分析』にありますが，（RVCについてなので文脈が多少異なりますが）山本（1988）,pp219では「影響関係が大きく変化しない変数間の関係だけを結果として採用すればよいだろう」とあります。

私が知っている範囲では，山本（1988）が一番詳しいと思います。
--- 引用終了

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18.　Re^3: ＞インパルス反応分析　大隈　　2003/05/27 (火) 14:36

回答いただきありがとうございます。

引用していただいた方のコメントにもありましたように，私の質問は山本（1988）に依拠するものです。ですが，
> 山本（1988）,pp219では「影響関係が大きく変化しない変数間の関係だけを結果として採用すればよいだろう」とあります。
を見落としていたとは(!)，読み込みが足らなかったようでお恥ずかしい限りです。

しかし，私の疑問はほぼ氷解いたしました。

回答をしていただいた皆様，本当にありがとうございました。

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