「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---024

★ 【計量経済学】インパルス反応分析 ★

　419　【計量経済学】インパルス反応分析　　大隈　　2003/05/21 (水) 13:34
　　455　Re: 【計量経済学】インパルス反応分析　　通りすがり　　2003/05/23 (金) 05:21
　　　456　Re^2: 【計量経済学】インパルス反応分析　　大隈　　2003/05/23 (金) 13:52

419.　【計量経済学】インパルス反応分析　　大隈　　2003/05/21 (水) 13:34

インパルス反応分析はVARモデル検定で変数の順番を変えてしまうと結果自体が変わってしまいます。
Sims(1980)などでは「瞬時点内において，より原因となりやすそうな変数の順番に並べる」事が提唱されているそうですが，これは，例えば，グランジャーの因果性テストでa←bという因果関係が認められたとき，{b,a}という順番に並べる，という様に解していいものでしょうか。
というのは，インパルス反応分析を行っている既存の論文で，必ずしもそういう順番の決め方がされていないように思えたもので..

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455.　Re: 【計量経済学】インパルス反応分析　　通りすがり　　2003/05/23 (金) 05:21

その問題に関しては私もわからないのですが（申し訳ない），
「計量経済学」は，それ専用の質問板ができたようですよ。
http://jbbs.shitaraba.com/business/973/

もしよければ，そちらで質問されてみてはいかがでしょうか。

もちろんこれは「他所に行け」という意味ではありませんので。
ご参考までに…

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456.　Re^2: 【計量経済学】インパルス反応分析　　大隈　　2003/05/23 (金) 13:52

アドバイスありがとうございます。
実は，教えていただいた掲示板の方でも同じ質問を出しております。
（そちらでも，いまだレスはいただけていないようですが..）
こちらに対して失礼かとは思いましたが，こちらで質問を書き込んだ後にお話にあります掲示板を見つけましたもので..

>もちろんこれは「他所に行け」という（省略）
いえいえ，当方もわかっておりますのでどうかお気になさらずに。

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