「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---024

★ 単位根検定について ★

　406　単位根検定について　　大隈　　2003/05/16 (金) 14:56
　　413　お礼　　大隈　　2003/05/19 (月) 13:56
　　410　Re: 単位根検定について（その3）　　元サムライ名物学生　　2003/05/18 (日) 03:48
　　409　Re: 単位根検定について　　元サムライ名物学生　　2003/05/18 (日) 03:35
　　408　Re: 単位根検定について (その1）　　元サムライ名物学生　　2003/05/18 (日) 03:11

406.　単位根検定について　　大隈　　2003/05/16 (金) 14:56

単位根検定を行った結果，PPテストではI(1)になったのにADFテストではI(0)になりました。この場合，どちらを採用したらよいのでしょうか..?

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413.　お礼　　大隈　　2003/05/19 (月) 13:56

＞元サムライ名物学生　様

懇切丁寧に質問に答えていただき，本当にありがとうございました。

元サムライ名物学生様の回答にありました，ポイント1），ポイント2），ポイント3）の辺りで，所望の答えがいただけたように思います。

では最後に，改めて感謝いたします。

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410.　Re: 単位根検定について（その3）　　元サムライ名物学生　　2003/05/18 (日) 03:48

ポイント4）
その他，異質なものとしては，そのデータが4半期データや月次データであればそれに対応する周期があって，季節和分を考えなくてはならないこともあります。その場合には，それに対応した単位根検定または，一番単純な場合，1年前のその期を考えて，それに対応するDFタイプの検定を考えます。

ポイント5）
通常は原データを単位根検定することが多いのですが，そうではなくて各種フィルターを通したあとの加工済みデータを単位根検定するケースもあります。また，その反対に，その統計データが，多くの経済データのように季節修正済みのある種のフィルター加工済みのケースも考えられます。それが原因することもあります。その場合，原データを使うと結果は一致することもあります。その場合，そのフィルターがある種深くデータを削りとりすぎていることから生ずることも考えられます。

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409.　Re: 単位根検定について　　元サムライ名物学生　　2003/05/18 (日) 03:35

ポイント3）
それでも，どちらかに判断をして，さらなるデータ分析をしなくてはならない場合，次の3つ程度が考えられます。（A）ADFのラグ次数の決定には，ソフトウエアごとにアルゴリズムが異なります。もし，そのソフトウエアがデータ数から一意的にラグ数を決定している場合，問題が発生することが多々あります。その場合，適切なラグ数のADF検定をすべきです。（B）定数項あり，なし，定数項とトレンド項(1,2,3,4,...などのデータの項）の両方ありの合計3つのケースをADFとPPそれぞれに行なって，納得のいく結論を出すことも考えられます。定数項なしだけのそのままのデータのADFとPP検定だけを行なうことでは十分ではないケースもあります。（C）データの期間中，構造変化がある場合，それを逐次検定またはローリング検定の手法を用いて，その構造変化点または変化期間を求める必要があります。もし，構造変化点がある場合，データをその前後で分割した上で通常のADFとPP検定を行なうか，または構造変化の期間を除いて検定を行なう必要があります。

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408.　Re: 単位根検定について (その1）　　元サムライ名物学生　　2003/05/18 (日) 03:11

> 単位根検定を行った結果，PPテストではI(1)になったのにADFテストではI(0)になりました。この場合，どちらを採用したらよいのでしょうか..?

計量経済学の分野は，統計学者の先生方が出入りするこのサイトでは十分な解答が得られることが困難であろうと思われますので私がこの場をお借りして解答させていただきます。以後，お見知りおきを。

ポイント1）
ADFテストとPPテストの違いは，ご存じのとおり前者はラグ次数を考える検定，後者はNewey-West分散共分散行列の次数を考える検定です。同じラグの次数を考えるにしても方法が異なります。まず，この点から結果に違いが発生します。

ポイント2）
通常の分析では，単位根検定では，ADFとPPのその両方を表示することが多々あります。統計は，その基準にしたがってどう判断すべきかを考えるものですから，どちらも正しい結論を出すことができると思います。要は，どのように解釈するかです。

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