「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---024

　161　残差の自己相関　　芦田　　2003/03/19 (水) 18:00

161.　残差の自己相関　　芦田　　2003/03/19 (水) 18:00

時系列データに関する質問です。自己相関を調べる方法としてARモデルがあると思います。(回帰式）残差=t期の値+ホワイトノイズ　というモデルです。いま，残差の時系列にどのようなパターンも存在しないことをいうためには，上記回帰式の決定係数が0に近いことを実証すればよいのでしょうか。R-Suqareが0に近いことを示せれば残差にはパターンが含まれないと解釈してよいでしょうか。