「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---023

　27　回帰選択　　けいすけ　　2003/01/08 (水) 07:05
　　28　Re: 回帰選択　　青木繁伸　　2003/01/08 (水) 11:25

27.　回帰選択　　けいすけ　　2003/01/08 (水) 07:05

現在，データの重回帰分析を行っていますが，残差平方和が最小でF比が最大の変数を選択すると他の2つの変数がはじめはF比が200以上だったのですが1以下になってしまいました。原因が分かりません。

どなたかこの理由がわかる方はご回答をお願いします。

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28.　Re: 回帰選択　　青木繁伸　　2003/01/08 (水) 11:25

> F比が最大の変数を選択すると

偏回帰係数の検定統計量としての F 比ですか（一般的には t 統計量 F=t^2）。

> 他の2つの変数がはじめはF比が200以上だったのですが1以下になってしまいました。原因が分かりません。

多変量解析は，分析に使用した変数セットによって結果が大きく変わる場合があります。それは，直感的には分かりにくいことですが，十分あり得ることです。

分析に使ったプログラムにバグがないなら，どんなに奇妙に思えることでも現実なのです。

たとえば増減法による数選択の過程で，初期の頃に取り込まれた独立変数が，それ以降不要になることもよくあることです（その後に取り込まれた他の変数の方が重要になるという場合です）。

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