統計には少ししか関係ないのですが疑問が解決したくて書き込みました。
http://www.kmv.com/Knowledge_Base/public/cm/white/Modeling_Default_Risk.pdf
の17ページから18ページにある(2)，(3)の連立方程式の解き方教えてください。
僕が思うに式の展開では無理だと思うのでエクセルでの近似の仕方何かがあればぜひ教えてください。
あともう一つあるのですが上記の(3)は
http://www.imes.boj.or.jp/japanese/jdps/2001/01-J-04.pdf
の10ページよりコールを求めるブラックショールズの式をAで偏微分したものから
求めているようなんですが，あの式をAで偏微分すると積の微分で他の項が
出てきたり，第2項の微分も必要になると思われるのですが，他の項は
無視できるほど小さいということなのでしょうか?
倒産確率を求めるという目的が確率統計に関係あるだけで，質問自体は
解析なのですけどよろしくお願いいたします。
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