「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---015

★ 最尤法について ★

　317　最尤法について　　こんにちは　　2001/10/02 (火) 19:35
　　318　Re: 最尤法について　　マンボウ　　2001/10/02 (火) 21:11
　　　319　Re^2: 最尤法について　　こんにちは　　2001/10/02 (火) 21:28
　　　　324　Re^3: 最尤法について　　DISIR　　2001/10/03 (水) 16:29
　　　　　325　Re^4: 最尤法について　　こんにちは　　2001/10/03 (水) 18:44
　　　　　　327　Re^5: 最尤法について　　マンボウ　　2001/10/03 (水) 21:32
　　　　　　　341　Re^6: 最尤法について　　こんにちは　　2001/10/05 (金) 10:10
　　　　　　　　347　Re^7: 最尤法について　　DISIR　　2001/10/05 (金) 16:04
　　　　　　　　342　Re^7: 最尤法について　　青木繁伸　　2001/10/05 (金) 10:43
　　　　　　　　　359　Re^8: 最尤法について　　こんにちは　　2001/10/06 (土) 20:31
　　　　　　　　　　360　Re^9: 最尤法について　　青木繁伸　　2001/10/06 (土) 21:21
　　　　　　　　　　　362　Re^10: 最尤法ありがとうございました　　こんにちは　　2001/10/07 (日) 00:12
　　　　　　326　Re^5: 最尤法について　　マンボウ　　2001/10/03 (水) 21:28

317.　最尤法について　　こんにちは　　2001/10/02 (火) 19:35

初歩的なQと思われますが，すみません。
例えば，対数尤度が-27でF値が-16.9という結果が出たとき，推定式の有意性はどうやって判断するのですか?
サンプル数は64です。
方法だけでも教えてください。よろしくお願いします。

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318.　Re: 最尤法について　　マンボウ　　2001/10/02 (火) 21:11

> 例えば，対数尤度が-27でF値が-16.9という結果が出たとき，推定式の有意性はどうやって判断するのですか?
> サンプル数は64です。

対数尤度がどう関係するかは分かりませんが，F値が出ているからには，第一自由度，第二自由度は分かっているのではないですか.だったら，有意確率もわかるでしょう?エクセルの関数でいえば，FDIST(F値，第一自由度，第二自由度）ですかね.もっとも，それによって計算されるP値が，推定式の有意性を表すのかどうか私にはわかりませんが.

#結局何にも分からないんだ.へへ

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319.　Re^2: 最尤法について　　こんにちは　　2001/10/02 (火) 21:28

ありがとございました。
ヒントを手がかりに引き続き努力!

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324.　Re^3: 最尤法について　　DISIR　　2001/10/03 (水) 16:29

REML法（制限最尤法）でモデルパラメータを推定し,最終的に収束した対数尤度が出力され,そのモデルの分散分析表のF値（P値が出力されると思うのですが...）が出力されているのではないですか。

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325.　Re^4: 最尤法について　　こんにちは　　2001/10/03 (水) 18:44

ご対応大変ありがとうございました。

> 最終的に収束した対数尤度が出力され,

ています。

> 分散分析表のF値（P値が出力）

されていますが，各パラメータについてであり，式全体の説明力はどうすればよいのか，困っておりました。

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327.　Re^5: 最尤法について　　マンボウ　　2001/10/03 (水) 21:32

> > 分散分析表のF値（P値が出力）
>
> されていますが，各パラメータについてであり，式全体の説明力はどうすればよいのか，困っておりました。

分散分析表の結果は，あなたの表現でいえば「式全体の説明力」についての検定結果が表示されているはずなのですけど???

当該統計ソフトのマニュアルをご覧になって，どの出力が何を意味しているかを再確認なさることをお勧めしたいと思うのですが，いかがでしょうか.

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341.　Re^6: 最尤法について　　こんにちは　　2001/10/05 (金) 10:10

ご対応感謝申し上げます。
私の説明に問題があるかと思い，再度書かせてください。

ロジットで推計し，以下がアウトされます。
(1)説明変数それぞれにつき，推定パラメータ，標準誤差，t-statistic,p-value
(2)推定結果全体につき，F値，対数尤度，判定比率

上記情報から，式全体の説明力はどうやって算出できるのでしょうか

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347.　Re^7: 最尤法について　　DISIR　　2001/10/05 (金) 16:04

ソフトウェア名と使った手法がないと答えれませんがまともな統計パッケージでp値を出力してないというのは信じれないのですが....
各パラメータ推定値の効果はt値とp値を出力しながら，モデル全体をF値とp値で示さないというのが理解しがたいのですが....もしかして,判定比率が危険率5%のF値のことでしょうか?それと自分で比較してみなさいというソフトなんですかね～～?

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342.　Re^7: 最尤法について　　青木繁伸　　2001/10/05 (金) 10:43

> (1)説明変数それぞれにつき，推定パラメータ，標準誤差，t-statistic,p-value
> (2)推定結果全体につき，F値，対数尤度，判定比率
>
> 上記情報から，式全体の説明力はどうやって算出できるのでしょうか

「説明力」というのはなんでしょうか。
それを算出するのですか。
最初の質問では，「推定式の有意性はどうやって判断するのか」とありましたが。ロジット回帰ならば，決定係数が出ていませんか?決定係数は説明力と言えなくもないと思いますが。

使用しているソフトウェアはなんでしょうか。F値だけ出ていてP値は出ていないのでしょうか。せめて自由度が出力されていればP値を計算することはできます。また，自由度も，データ数と，独立変数の個数がわかれば理論的に計算できます。

質問ばかりですが，これらについて回答していただいた方がいいと思います。

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359.　Re^8: 最尤法について　　こんにちは　　2001/10/06 (土) 20:31

また，かえってわからなくしてしまっているんで失礼なQですが書いてしまいます。
使用ソフトはTSPです。
ロジットやプロビットの推計をした場合のプログラム記載事例を教えてください。

1，推定式の有意確率，臨海値計算プログラム
2，式全体の説明力を計算するプログラム

「説明力」は，確率的離散モデルの場合の決定係数に当たるものが欲しいと思っています。
もちろん，R2は出せるのですが，ロジットですので。

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360.　Re^9: 最尤法について　　青木繁伸　　2001/10/06 (土) 21:21

TSP ですか。紆余曲折の結果，私には TSP はわかりません。
http://www.xy.econ.kobe-u.ac.jp/tsp5.pdf
に若干の説明と例を見つけました。プログラム例?もありますよ。

そこの出力例だけ見たところ，
F(zero slopes) = 16.9181[.000]
などというのが見受けられます。
詳しいマニュアルなど何もないので分からないのですが，あなたのいっていたF値というのはこれですか?
それに続く角カッコの中の数値がたぶんP値だと思いますが。
その他の箇所にあるものも全部角カッコの中が，その前の統計量に対応するP値だと思いますよ。
F は通常の重回帰の場合の出力に出ていて，Logit, Probit の場合には，
LR(zero sloped) = xxx[.yyy]
が出ているのでは?

いずれにせよ，当該ソフトのマニュアル（説明書）を見るのが一番でしょう。

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362.　Re^10: 最尤法ありがとうございました　　こんにちは　　2001/10/07 (日) 00:12

先生，他の皆様
ありがとうございました。
青木先生のご指摘通りだとすっきりするのですが，マニュアルに離散モデルのその点の詳細が明記されておらず，数人で議論しても諸説があり，（我々の実力不足の為でもありますが）日本経済学会クラスの学会論文にも，離散は（説明力が弱かったせい?）か，採用式の根拠が十分に記載されてなかったり，表記が一致していない為，少々まいっていました。
ありがとうございました。

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326.　Re^5: 最尤法について　　マンボウ　　2001/10/03 (水) 21:28

> > 分散分析表のF値（P値が出力）
>
> されていますが，各パラメータについてであり，式全体の説明力はどうすればよいのか，困っておりました。

具体的にどういうことなのか，わかりにくいですね....

回帰分析なんでしょうか

回帰分析ならば，出力中には，各独立変数の偏回帰係数が0であるかどうかについての検定結果（P値）と，回帰式について，回帰式が有意かどうかについての検定結果が出力されているものと思います.

最初の質問では，回帰式（モデル）の有意性についての質問のように見受けられましたが，今回は，個々の独立変数の有意性について質問されていて，どうもよく分からないですね.

どのような解析ソフトでどのようなプロシージャで出された出力なのか，もう少し具体的に質問した方がよいと思いますが...

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