「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---015

　26　ロジスティック回帰分析に「多重共線性」はある?　　こんの　　2001/08/09 (木) 20:50

26.　ロジスティック回帰分析に「多重共線性」はある?　　こんの　　2001/08/09 (木) 20:50

統計で何か疑問があるといつもこのページを参考にさせていただいておりますが，今回どうしても分からないことがあり，初めて質問させていただきます。

私は現在，多項ロジスティック回帰モデルを用いて統計分析を行っているのですが，一部の独立変数間の相関係数がやや高めで，β係数の値やS.E.の値が不安定になる現象が発生しております。

それで，普通の多重回帰モデルであれば，これは「多重共線性」なのですが，ロジスティック回帰モデルの場合にも「多重共線性」と呼んでいいものでしょうか?
また，仮説の都合上，「多重共線性」の問題は無視できると言いたいのですが，その際に論拠となる指標（例えば多重回帰モデルのVIFやトレランス）はあるのでしょうか?

つまらない質問かと思われるかもしれませんが，かなりいろいろな文献（英文を含む）を漁っても分かりません。
どなたかご教授いただければ（参考文献も）幸いです。