「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---015

　11　独立成分分析:移動平均を用いた推定について　　学生　　2001/08/08 (水) 00:11

11.　独立成分分析:移動平均を用いた推定について　　学生　　2001/08/08 (水) 00:11

遅くなりますが名無しさん，ご指摘ありがとうがございました。

diagXは行列Xの対角要素を要素にもつ対角行列とするとき
diagE[y(t)y(t)T]
ただしy(t)は列ベクトル，Tは転置とするときdiagE[y(t)y(t)T]は移動平均を用いて以下のように推定する。
φi(t) = βφi(t-1) + (1-β)yi(t-L)^2
ただし，(i=1,....N;0<β<1)
と論文にあったのですが上の式のようにφi(t)，φi(t-1)を置けるのは何故ですか?また，φi(t)は具体的にはどういう式になるのですか?
よろしかったら教えてください。