237 VARモデル分析の判定方法 松本正 2001/04/13 (金) 09:52
VARモデル分析を使って2つの確率過程の間の因果関係の存否を確認する方法について，お尋ねします。 例えば，確率過程xtに対してztが影響を及ぼしているか否かを確認するとします。その場合，まず，t時点のxを，（t-1）時点までのxを使って最二乗法で推定し，残差二乗和を求める。そして，t時点のxを，（t-1）時点までのxとzを使って最小二乗法で推定し，残差二乗和を求める。これら2つの残差二乗和を使ってF検定を行えば，因果関係の存否を確認できるということを知りました。 しかし，どのような式でF値を算出すればいいのかわかりません。この場合のF値の算出の方法を教えてください。 また，zがxに対して正の影響を及ぼしたのか（zが+ならxも+，zが-ならxも-），それとも負の関係を持っているのか（zが+ならxが-，zが-ならxが+）を確認するには，どうすればいいのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。
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