「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---009

★ グランジャーの因果性について ★

　61　グランジャーの因果性について　　Gion　　2000/07/31 (月) 15:53
　　80　Re: グランジャーの因果性について　　前川　佳輝　　2000/08/02 (水) 23:23
　　　81　TSP　　前川　佳輝　　2000/08/02 (水) 23:26

61.　グランジャーの因果性について　　Gion　　2000/07/31 (月) 15:53

VARモデルでグランジャーの因果性について検定したいのですがTSPのプログラムのやり方がわかりません。TSPのVARではグランジャーの因果性がF検定として計算されますが説明変数と被説明変数間，被説明変数同士間，の因果性を検定するのわどうしたらいいのでしょう。　

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80.　Re: グランジャーの因果性について　　前川　佳輝　　2000/08/02 (水) 23:23

> VARモデルでグランジャーの因果性について検定したいのですがTSPのプログラムのやり方がわかりません。TSPのVARではグランジャーの因果性がF検定として計算されますが説明変数と被説明変数間，被説明変数同士間，の因果性を検定するのわどうしたらいいのでしょう。

XとYの2つの変数がある場合，大雑把にいえば，Yの過去の情報がXの予測を改良するのに役に立てばグランジャーの意味で原因になっているといえます。したがって，モデルを誘導型方程式にしてX→Yの因果関係を調べたいなら，Xの（ラグの）係数がすべて0という帰無仮説を検定すればよいわけです。

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81.　TSP　　前川　佳輝　　2000/08/02 (水) 23:26

TSPについては

和合肇，伴金美　著「TSPによる経済データの分析（第2版）」　東京大学出版会

が良いかと思います。

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