「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---008

★ 変化パターンの相関? ★

　254　変化パターンの相関?　　Gel　　2000/07/12 (水) 02:51
　　257　Re: 変化パターンの相関?　　青木繁伸　　2000/07/12 (水) 10:26
　　　261　Re^2: 変化パターンの相関?　　Gel　　2000/07/13 (木) 00:51
　　　　264　Re^3: 変化パターンの相関?　　Sakata　　2000/07/13 (木) 10:07
　　　　　265　Re^4: 変化パターンの相関?　　青木繁伸　　2000/07/13 (木) 12:10
　　　　262　Re^3: 変化パターンの相関?　　マンボウ　　2000/07/13 (木) 03:01
　　　　　267　Re^4: 変化パターンの相関?　　Gel　　2000/07/14 (金) 03:26

254.　変化パターンの相関?　　Gel　　2000/07/12 (水) 02:51

次のように毎日採取した時系列データがあったとします。
　X = 1, 4, 5, 2, 6, 8, 7, 2, 9, 3 ...
　Y = 2, 1, 4, 5, 2, 6, 8, 7, 2, 9 ...
Yは Xに一日遅れで完全に追随しています。が，単純に日毎の Xと Yをセットにして相関係数を出すと，低い数字しか出てきません。
極端な例ですが，このように時系列上では多少のズレはあるが，変化のパターンとしては強い類似を示すかもしれない2組のデータに対して，相関係数に相当するような有効な指標というのはあるのでしょうか?

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257.　Re: 変化パターンの相関?　　青木繁伸　　2000/07/12 (水) 10:26

> このように時系列上では多少のズレはあるが，変化のパターンとしては強い類似を示すかもしれない2組のデータに対して，相関係数に相当するような有効な指標というのはあるのでしょうか?

あなたのやったように，片方のデータを k 個ずらしたときの相関係数を計算するのです。 k がいくつの時にもっとも相関係数が高くなるかがわかれば，独立変数が従属変数に影響を与える時のタイムラグがわかるのです。

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261.　Re^2: 変化パターンの相関?　　Gel　　2000/07/13 (木) 00:51

> 片方のデータを k 個ずらしたときの相関係数を計算するのです。
> k がいくつの時にもっとも相関係数が高くなるかがわかれば，独立変数が従属変数に影響を与える時のタイムラグがわかるのです。

うーん，なるほど。何か一発でパターン類似度が出てくる方法があるかと甘い幻想を持ってましたが，やはりそういうのはないですか。
具体的には，株価で，値動きの連動性が強い銘柄群を何らかの目安となる指標でピックアップできれば，と思っていたのです。複数の銘柄の値動きを折れ線グラフにして重ねて見れば，アナログ的にはすぐわかる類のことなんですが，デジタル一発で比較するのはなかなか難しそうですね。

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264.　Re^3: 変化パターンの相関?　　Sakata　　2000/07/13 (木) 10:07

> 具体的には，株価で，値動きの連動性が強い銘柄群を何らかの目安となる指標でピックアップできれば，と思っていたのです。複数の銘柄の値動きを折れ線グラフにして重ねて見れば，アナログ的にはすぐわかる類のことなんですが，デジタル一発で比較するのはなかなか難しそうですね。

私も以前同じ事を考えたのですが，lag をとった相関の高い組み合わせをチャートで見ても，あまりいい結果ではありませんでした。
相関はその計算過程で各データをその系列の平均との差に変換してから計算していますが，どうやらこれが原因のようです。

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265.　Re^4: 変化パターンの相関?　　青木繁伸　　2000/07/13 (木) 12:10

> 私も以前同じ事を考えたのですが，lag をとった相関の高い組み合わせをチャートで見ても，あまりいい結果ではありませんでした。

そのデータは，「目で見たら一発でわかる」，「相関係数をとることで得られるより，よい結果が得られる」ようなものでしたか?

> 相関はその計算過程で各データをその系列の平均との差に変換してから計算していますが，どうやらこれが原因のようです。

そんなことはありません。それが原因ではありません。

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262.　Re^3: 変化パターンの相関?　　マンボウ　　2000/07/13 (木) 03:01

> 複数の銘柄の値動きを折れ線グラフにして重ねて見れば，アナログ的にはすぐわかる類のことなんですが，デジタル一発で比較するのはなかなか難しそうですね。

アナログで（めのこで）判定するのはいつも妥当とはいえませんね。
ちょっとしたプログラムを書くことで簡単に，しかも，客観的に評価できると思いますが。
プログラムもなにも自分で書く必要はないわけでそれなりの統計パッケージには含まれていると思いますが。
ただ，Excel でやろうとすると（VBA でプログラムを書かないと）大変だとは思いますが。

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267.　Re^4: 変化パターンの相関?　　Gel　　2000/07/14 (金) 03:26

> アナログで（めのこで）判定するのはいつも妥当とはいえませんね。
> ちょっとしたプログラムを書くことで簡単に，しかも，客観的に評価できると思いますが。

　そうですね。ズレ許容日数を決めて，その範囲で片方のデータをずらしつつ，相関係数を繰り返し求め，最後にその相関係数の最大値とズレ日数を出力する……といった感じでしょうか。
　私のプログラミング能力は極度に低いのですが，この程度なら何とかできるかも。
　ご回答いただいた方々，ありがとうございました。

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