「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---008

★ 重回帰分析における多重共線性の回避について ★

　132　重回帰分析における多重共線性の回避について　　伊藤　　2000/06/22 (木) 00:37
　　180　Re: 重回帰分析における多重共線性の回避について　　IXO　　2000/06/27 (火) 20:32
　　　195　Re^2: 重回帰分析における多重共線性の回避について　　伊藤　　2000/07/02 (日) 00:01
　　　　252　Re^3: 重回帰分析における多重共線性の回避について　　IXO　　2000/07/11 (火) 10:10
　　　　　253　Re^4: 重回帰分析における多重共線性の回避について　　伊藤　　2000/07/12 (水) 00:18

132.　重回帰分析における多重共線性の回避について　　伊藤　　2000/06/22 (木) 00:37

多重共線性の回避方法について教えてください。

私の理解している方法では，
(1)該当する変数を説明変数から除く
(2)主成分分析により独立な変数を合成する
ですが，(1)では，
(1)相関行列から値が1に近いものを除く
(2)最初に全部の説明変数で重回帰分析を行った後，VIFの高い説明変数を除く
というようなやり方が考えられ，また，どの位の値のものを除けばよいかわかりません。

また，(2)の場合だと，
(3)全部の説明変数で主成分分析を行う
(4)予め相関の高いと考えられる説明変数について行う
(5)相関行列で値の高いものをグルーピングして各グループ毎に主成分分析を行う
などの方法が考えられます。また，主成分分析にかける場合，
合成された変数の解釈が必要になり，中には解釈不能な合成変数も出てきてしまいます。
(4)で行えばその問題は回避できますが，多重共線性を完全に回避することはできなくなります。

良きアドバイスをお願いします。
（ステップワイズ法は1つの解決方法になるのでしょうか）

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180.　Re: 重回帰分析における多重共線性の回避について　　IXO　　2000/06/27 (火) 20:32

> 多重共線性の回避方法について教えてください。
> （ステップワイズ法は1つの解決方法になるのでしょうか）
なりません。たぶん（経験上）。
1つの回避策として，PLS(Partial Least Squares)ではどうでしょうか?

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195.　Re^2: 重回帰分析における多重共線性の回避について　　伊藤　　2000/07/02 (日) 00:01

ご回答ありがとうございました。
> なりません。たぶん（経験上）。
> 1つの回避策として，PLS(Partial Least Squares)ではどうでしょうか?
PLSとはどのようなものなのでしょうか?
不勉強のため，はじめて聞く言葉です。
何か，参考文献やHPなどご紹介していただけるとありがたいのですが，，，

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252.　Re^3: 重回帰分析における多重共線性の回避について　　IXO　　2000/07/11 (火) 10:10

体調を崩していたので，お返事送れてごめんなさい。
> PLSとはどのようなものなのでしょうか?
> 不勉強のため，はじめて聞く言葉です。
スウェーデンのDr.Woldが開発した回帰分析の1つです。

> 何か，参考文献やHPなどご紹介していただけるとありがたいのですが，，，
相島鐵朗著「ケモメトリックス」丸善 1992年
http://www.tjnsys.co.jp/ccs/product/simca/frm_index.html
http://www.sas.com/service/techsup/tnote/tnote_stat.html

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253.　Re^4: 重回帰分析における多重共線性の回避について　　伊藤　　2000/07/12 (水) 00:18

ご回答ありがとうございました。重ねて御礼申し上げます。
教えていただいた文献等を使って勉強してみようと思います。

> 体調を崩していたので，お返事送れてごめんなさい。
お体にはどうぞ気をつけてください。

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