「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---007

　62　漸近分散共分散について　　初心者　　2000/02/29 (火) 16:02

62.　漸近分散共分散について　　初心者　　2000/02/29 (火) 16:02

lambda;分散共分散行列の固有値
gamma;対応する固有ベクトル
*;積
%*%;行列の積のとき，

例えば，第一固有ベクトルの漸近分散共分散行列の推定値は
1/N * \sum_{k=2}^P \lambda_1 * \lambda_k * (1/(\lambda_1-\lambda_k))^2 * gamma_k %*% t(gamma_k)
で合ってますでしょうか?
どなたかアドバイスよろしくお願いします。