「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---006

　32　自己相関関数　　やま　　2000/01/25 (火) 12:07
　　33　Re: 自己相関関数　　青木繁伸　　2000/01/25 (火) 13:09

32.　自己相関関数　　やま　　2000/01/25 (火) 12:07

自己相関関数について教えてください。
本などを調べていると数式などがのっているだけでよく分かりません。
具体的にどのようなことをして何をもとめてるのか分かりません。
自己回帰モデルとの関係についても教えてください。
よろしくお願いします。

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33.　Re: 自己相関関数　　青木繁伸　　2000/01/25 (火) 13:09

> 自己相関関数について教えてください。
> 本などを調べていると数式などがのっているだけでよく分かりません。

それだけで十分と思いますが，それはさておき，

> 具体的にどのようなことをして何をもとめてるのか分かりません。

自己相関係数というのはわかりますか?
x1,x2,...,xn のようにn個の時系列測定値がある。
この測定値を，j =i+k として，(xi, xj), i=1,2,... の組を作ります。この2つの数値の組を2つの変数の組と見なして相関係数を計算したものが自己相関係数です。

# 相関係数というのがわかりませんでしたか?

さて，自己相関係数はよしとして，「自己相関関数」ほ実は私は知らない（忘れたのかもしれないが）。推測するに，上で出てきた j = i+k の k を変化させることによって得られる自己相関係数を生み出す関数ということで，f(k) と定義するのかな。

> 自己回帰モデルとの関係についても教えてください。

考え方は自己相関係数と同じ。
時点 j における測定値 xj が，それよりも k 時点前の xi で予測できるかということですね。こちらの方は，2変数の回帰式の説明を見ればよいでしょう。

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