★ 回帰モデルとそうでないモデルのAIC ★

 9 回帰モデルとそうでないモデルのAIC  かっきん  2000/01/24 (月) 11:05


9. 回帰モデルとそうでないモデルのAIC  かっきん  2000/01/24 (月) 11:05
AIC=-2×最大対数尤度+2×パラメータ数 
で,回帰分析の場合は,nをサンプル数として,
AIC=nlog2π+nlog(残差平方和/n)+n+2×パラメータ数
なるのは,最尤法が最小2乗法に帰着するからであると理解しました。
(「情報量統計学のp128-133あたり)
では,回帰でない(=最小2乗法でない=最尤とは限らないという意味で)勝手な係数をもってきたモデルの場合,上記AICの式はどのようになるのでしょうか?同様に,残差平方和を代入すればよいのでしたら簡単なのですが...。


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