「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---005

★ ベータと代理変数 ★

　317　教えてください　　とおる　　2000/01/22 (土) 19:49
　　333　Re: 教えてください　　前川佳輝　　2000/01/23 (日) 02:40
　　318　Re: 教えてください　　マンボウ　　2000/01/22 (土) 21:09

317.　教えてください　　とおる　　2000/01/22 (土) 19:49

月次株式収益率データ（2銘柄）を対象としての統計分析で…
各銘柄のベータを推定せよってもんだいがあるんだけど
ベータって何?
マーケットポートフォリオの代理変数としてJSRIを用いることだって。
代理変数って何?

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333.　Re: 教えてください　　前川佳輝　　2000/01/23 (日) 02:40

> 月次株式収益率データ（2銘柄）を対象としての統計分析で…
> 各銘柄のベータを推定せよってもんだいがあるんだけど
> ベータって何?
> マーケットポートフォリオの代理変数としてJSRIを用いることだって。
> 代理変数って何?

ベータとはその銘柄の収益率が市場の収益率に対してどのように反応するかを示しています。市場の収益率が1%であったら，銘柄の収益率はベータ%ということです。
代理変数とういのは単に代理に用いるということでしょう。定義どおりの変数が観測できるとは限らないので観測できる変数で代用するということでしょう。
CAPMとかで検索したら出てくるんじゃないでしょうかね。

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318.　Re: 教えてください　　マンボウ　　2000/01/22 (土) 21:09

> 月次株式収益率データ（2銘柄）を対象としての統計分析で…
> 各銘柄のベータを推定せよってもんだいがあるんだけど
> ベータって何?
> マーケットポートフォリオの代理変数としてJSRIを用いることだって。
> 代理変数って何?

疑問だらけなのですね。
基礎ができていないのでしょうね。
出発点に帰って最初っからやり直す必要があるでしょうね。
学生さんならば，来年再履修して最初っからちゃんと授業に出てね。

学生さんでないのなら，....，やっぱりある程度は自分でやってみようと思うのがまず最初。
その課題はどういうところから出てきたのでしょうか。そのきっかけのあったところには，いろんな情報があったのでは?

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