「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---002

★ 多重共線性の発見方法 ★

　254　多重共線性の発見方法　　松木宏之　　1999/07/21 (水) 22:03
　　270　Re: 多重共線性の発見方法　　堀　啓造　　1999/07/25 (日) 03:06
　　257　Re: 多重共線性の発見方法　　青木繁伸　　1999/07/22 (木) 10:44

254.　多重共線性の発見方法　　松木宏之　　1999/07/21 (水) 22:03

多変量解析の際，多重共線性を発見するための方法として，独立変数間の相関の高さだけを見るのでは不十分であるということを聞きました。多重共線性を発見する方法として，toleranceを用いるものと，独立変数のうちの1つを従属変数として他の独立変数で多変量解析をするものがあるともききました。ただ，具体的に，どのように操作すればよいのかわかりません。多重共線性を発見するための方法を具体的に教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたいします。

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270.　Re: 多重共線性の発見方法　　堀　啓造　　1999/07/25 (日) 03:06

ほかに主成分分析で固有値0とみなせるものに対応する固有ベクトルを見るという手もあります。

0と見なせる固有値の大きさをいくつにするかは問題ですが，0.0001以下ならだいたいいいかな。これは無責任モード。

そのときの固有ベクトルの0でない成分に注目し，その成分間で多重共線性が生じている可能性があります。
また，その成分の和= 0 という多重共線性がある。

あくまで，固有ベクトルであって，主成分負荷量ではやらない。

spss のマクロはつくっています。
http://www.ec.kagawa-u.ac.jp/~hori/spss/spss.html#eig0vec

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257.　Re: 多重共線性の発見方法　　青木繁伸　　1999/07/22 (木) 10:44

> 多重共線性を発見する方法として，toleranceを用いるものと，独立変数のうちの1つを従属変数として他の独立変数で多変量解析をするものがあるともききました。ただ，具体的に，どのように操作すればよいのかわかりません。多重共線性を発見するための方法を具体的に教えていただけないでしょうか。

どちらのやり方についての質問でしょうか。

前者ならば，トレランスを計算してくれるプログラムを採用すればよいでしょう。結果の読み方はしかるべきものを参照すればよいでしょう。

後者は別に難しいことではないと思います。独立変数が a, b, c, d, e の5 個あったとして，a を従属変数，b,c,d,e を独立変数として重回帰分析を行い，以下，b を従属変数 a,c,d,e を独立変数として重回帰分析を行い....というように5回分析を行えばよろしいかと。
そのなかで，決定係数が 1 に近いような重回帰モデルが出てくれば，そのモデルでの従属変数は他の変数と多重共線性を持つのではないかと考えればよいでしょう。

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