「統計学関連なんでもあり」の過去ログ---001

　71　重回帰分析での独立変数の選択　　西堀　　99/02/13 (土) 07:05
　　72　Re: 重回帰分析での独立変数の選択　　マンボウ　　99/02/13 (土) 11:47

71.　重回帰分析での独立変数の選択　　西堀　　99/02/13 (土) 07:05

重回帰分析（直線回帰）で独立変数を選択する場合，従属変数との相関が低い（例えば相関係数が0.1程度）変数は除外して回帰を考えるほうが妥当と考えて良いのでしょうか?　また，残差プロットが予測値が大きくなるにつれ小さくなり回帰式の妥当性が疑わしい場合，さらにどのようなことを考えれば良いのでしょうか?
お教え下さい。よろしくお願いします。

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72.　Re: 重回帰分析での独立変数の選択　　マンボウ　　99/02/13 (土) 11:47

> 重回帰分析（直線回帰）で独立変数を選択する場合，従属変数との相関が低い（例えば相関係数が0.1程度）変数は除外して回帰を考えるほうが妥当と考えて良いのでしょうか?

ステップワイズ変数選択というのを採用したらどうでしょうか。

多変量的に考える場合には，1つの独立変数と従属変数の間の関係だけから判断すべきではないように思います。

> また，残差プロットが予測値が大きくなるにつれ小さくなり回帰式の妥当性が疑わしい場合，さらにどのようなことを考えれば良いのでしょうか?

予測値が大きくなる部分（すなわち測定値も大きい部分）で急に曲線が立ち上がるとか（シグモイドカーブの左の方だけみると，直線みたいに見える部分があるけど，全体は S 字型になっている）とか

測定値が大きい領域で単に，従属変数の測定精度が落ちるとか。

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