最尤法 演習問題−1の解答     Last modified: May 16, 2002

  1. 尤度は (1) 式になる。

    \[ L = \prod_{i=1}^n p^{X_i}\ (1-p) ^{1-X_i} \tag{1} \]

  2. 対数尤度は (2) 式になる。

    \[ \log L = \sum_{i=1}^n X_i \log p + \sum_{i=1}^n (1-X_i)\log(1-p) \tag{2} \]

  3. (2) 式を $p$ で偏微分して右辺を 0 とおく。

    \[ \frac{\partial\log L}{\partial p} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{1-p} \sum_{i=1}^n (1-X_i) = 0 \]

  4. 上式を解いて $p$ の最尤推定値を得る。

    \[ \hat{p} = \frac{\displaystyle \sum_{i=1}^n X_i}{\displaystyle \sum_{i=1}^n 1} = \frac{\displaystyle \sum_{i=1}^n X_i}{n} = \bar{X} \]


・ 直前のページへ戻る  ・ E-mail to Shigenobu AOKI