Excel の「回帰分析」ツールは,多重共線性について何の配慮もしていません。多重共線性などというものがあると言うこと自体知らないのでしょうね。 Excel 2004 では,ちょっと動きがあったようです。やっぱりドジ踏んでますが。

図1

x1, x2, x3 の標準誤差が 0 です。異常ですね。
なぜ異常かというと,その右の列の t ですが,t = 「係数」/「標準誤差」で計算されるものなのです。
なのに,なぜ t が計算できているのでしょうか。よく見ると係数と同じ値が書かれているのが分かります。
でたらめですね。t がでたらめならばその横の「P-値」だってでたらめです。
大本が間違っているので,この回帰分析の結果はほとんど全てがでたらめです。
しかも,「変なことが起きました」という警告の類がどこにもない。致命的欠陥ですね。

図2

本来は,以下のように,従属関係にある独立変数は削除するということです。
自動的にそのようにして適切な分析を行ってくれる統計ソフトもあるようですが,少なくとも,ユーザにそのように忠告するようなメッセージを出力すべきです。

図3


Last modified: May 13, 2005

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